Backtesting หรือการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง เป็นวิธีที่เหล่าเทรดเดอร์และนักลงทุน สามารถใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์ของตัวเอง ดูว่ากลยุทธ์และวิธีการลงทุนของเรา จะให้ผลลัพธ์แบบใดในอดีต โดยไม่จำเป็นต้องเอาเงินจริงๆ ไปเสี่ยง
Backtesting ประโยชน์ในการแสวงหากลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรให้กับเราได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการ Backtest ไม่ได้การันตีว่า กลยุทธ์ของเรา จะมีประสิทธิภาพที่ดีในอนาคต
Backtesting ทำงานอย่างไร ?
ซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง ใช้ข้อมูลของตลาดในอดีต เพื่อจำลองการซื้อขายตามวิธีที่เรากำหนด ตัวอย่างเช่น เราสามารถทำสอบว่า การเข้าซื้อ Bitcoin เมื่อราคาปิดเหนือเส้น Moving Average และขายเมื่อราคาปิดต่ำกว่า จะให้ผลกำไรเท่าใด
ซอฟต์แวร์สำหรับการ Backtest จะคำนวณกำไรหรือขาดทุนของแต่ละการซื้อขาย รวมไปถึงประสิทธิภาพโดยรวมของกลยุทธ์ของเรา
เราสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มอย่าง Tradingview (เสียเงิน) หรือ Gocharting (ฟรี) เพื่อดูกราฟแบบย้อนหลังได้
ผลการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังที่ดีเป็นแบบไหน ?
จริงๆ มันไม่ได้มีคำจำกัดความว่า ผลการ Backtest ที่ดีควรเป็นแบบใด เพราะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของผู้ทดสอบ
เทรดเดอร์บางคนอาจมองหากลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ส่วนบางคนอาจมองหากลยุทธ์ที่ความเสี่ยงตำ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือเราต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมในการซื้อขายของแต่ละแพลตฟอร์ม รวมไปถึงความแตกต่างของราคาในแต่ละที่อีกด้วย
ปัจจัยที่เราควรพิจารณาเหมือนทดการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง
- ผลตอบแทน : กลยุทธ์ที่ทดสอบ ให้ผลตอบแทนเท่าไหร่
- ความเสี่ยง : กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงเท่าไหร่ ? คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นหรือเงินลงทุน
- Drawdown : มูลค่าของพอร์ตโฟลิโอเราลดลงเท่าไหร่ ในช่วงที่ทำการทดสอบ
- Win rate : กลยุทธ์ที่เราทดสอบ มีอัตราการชนะกี่เปอร์เซ็นต์
เคล็ดลับการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง
- เลือกใช้ข้อมูลในอดีตที่หลากหลาย อย่างเช่นทำการทดสอบใน timeframe ที่แตกต่างกัน หรือการทดสอบในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้เรารู้ว่า กลยุทธ์ของเราเหมาะสมกับ Timeframe ไหนหรือสภาวะตลาดแบบใด
- ลองใช้โปรแกรมจำลองการซื้อขาย หรือใช้พอร์ตแบบเดโม่ ช่วยสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่เหมือนจริง เพิ่มเติมจากการทดสอบย้อนหลังเพียงอย่างเดียว
- นำกลยุทธ์ไปสอบถามคำแนะนำจากเทรดเดอร์หรือนักลงทุนรายอื่น เพื่อหาข้อบกพร่องหรือหาอะไรบางอย่างที่เราอาจมองข้ามไป
การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังเป็นสิ่งที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ทุกคนควรทำ มันช่วยให้เราได้รู้ว่า กลยุทธ์ของเราดีหรือไม่ดี เหมาะกับตลาดแบบใด มีความเสี่ยงเท่าไหร่ แต่จำเอาไว้ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ได้การันตีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
