อย่ารอที่จะเริ่มการเดินทางของคุณ
บทความนี้เก็บกู้มาจากคลังอินเทอร์เน็ต (Internet Archive) หลังเว็บไซต์เดิมถูกปิดไป

ทดสอบกลยุทธ์การลงทุนด้วยวิธี Backtesting

2023-11-09

Backtesting หรือการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง เป็นวิธีที่เหล่าเทรดเดอร์และนักลงทุน สามารถใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์ของตัวเอง ดูว่ากลยุทธ์และวิธีการลงทุนของเรา จะให้ผลลัพธ์แบบใดในอดีต โดยไม่จำเป็นต้องเอาเงินจริงๆ ไปเสี่ยง

TABLE OF CONTENTS
  1. Backtesting ทำงานอย่างไร ?
  2. ผลการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังที่ดีเป็นแบบไหน ?
  3. ปัจจัยที่เราควรพิจารณาเหมือนทดการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง

Backtesting ประโยชน์ในการแสวงหากลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรให้กับเราได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการ Backtest ไม่ได้การันตีว่า กลยุทธ์ของเรา จะมีประสิทธิภาพที่ดีในอนาคต

Backtesting ทำงานอย่างไร ?

ซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง ใช้ข้อมูลของตลาดในอดีต เพื่อจำลองการซื้อขายตามวิธีที่เรากำหนด ตัวอย่างเช่น เราสามารถทำสอบว่า การเข้าซื้อ Bitcoin เมื่อราคาปิดเหนือเส้น Moving Average และขายเมื่อราคาปิดต่ำกว่า จะให้ผลกำไรเท่าใด

ซอฟต์แวร์สำหรับการ Backtest จะคำนวณกำไรหรือขาดทุนของแต่ละการซื้อขาย รวมไปถึงประสิทธิภาพโดยรวมของกลยุทธ์ของเรา

เราสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มอย่าง Tradingview (เสียเงิน) หรือ Gocharting (ฟรี) เพื่อดูกราฟแบบย้อนหลังได้

ผลการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังที่ดีเป็นแบบไหน ?

จริงๆ มันไม่ได้มีคำจำกัดความว่า ผลการ Backtest ที่ดีควรเป็นแบบใด เพราะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของผู้ทดสอบ

เทรดเดอร์บางคนอาจมองหากลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ส่วนบางคนอาจมองหากลยุทธ์ที่ความเสี่ยงตำ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือเราต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมในการซื้อขายของแต่ละแพลตฟอร์ม รวมไปถึงความแตกต่างของราคาในแต่ละที่อีกด้วย

ปัจจัยที่เราควรพิจารณาเหมือนทดการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง

เคล็ดลับการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง

การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังเป็นสิ่งที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ทุกคนควรทำ มันช่วยให้เราได้รู้ว่า กลยุทธ์ของเราดีหรือไม่ดี เหมาะกับตลาดแบบใด มีความเสี่ยงเท่าไหร่ แต่จำเอาไว้ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ได้การันตีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต